以前所说的话，都是单于故意虚言哄骗王乌，并没有入朝觐见或派太子为质的意思。因此，匈奴数次出奇兵侵犯边境。汉武帝任命郭昌为拔胡将军，与浞野侯赵破奴屯兵朔方以东，防备匈奴。
武帝元封五年(乙亥，公元前106年)
1 冬，汉武帝向南巡狩，抵达盛唐(今安徽六安)，前往九嶷山遥祭虞舜。又到灊县，登天柱山，然后从寻阳登船游长江，在江中亲自射蛟(一种传说中的水怪，卵生，像一条巨蛇，有四只脚，可以吃人)，并且将蛟生擒。汉武帝的游船和护卫舰队绵延千里，在枞阳时登岸，北上到琅琊郡，沿着海边前行，沿途祭祀所经过的名山大川。
春，三月，汉武帝在归途中路过泰山，命人加高祭坛封土。 三月二十一日，汉武帝第一次在明堂祭祀天帝，以汉高祖的神位配享。汉武帝在明堂接受各诸侯王、列侯的朝见，接受各封国、郡交上来的租税钱粮等账簿。
夏，四月，汉武帝下令大赦天下，此次巡游所经过的各县，一律免除今年的田租、赋税。 汉武帝回到京师，巡游甘泉宫，郊祀太一神。
2 长平烈侯卫青薨，汉武帝为他建了一座巨坟，像庐山的形状。
3 汉武帝攘却匈奴和南越、东越，开疆拓土，中国版图大幅扩张，于是在郡之上，再设州，设置交趾州、朔方州，以及冀州、幽州、并州、兖州、徐州、青州、扬州、荆州、豫州、益州、凉州，一共十三州，每州设立一位刺史。